🛡️📊⚙️
🏛️ 全面风险管理 · 三全四原则
全覆盖原则
前瞻性原则
全局性原则
有效性原则
“三全”覆盖
- 全员：所有员工
- 全部风险：市场、信用、流动性、操作、声誉等
- 全部活动：决策、执行、监督全流程
前瞻性原则
- “早识别、早预警、早暴露、早处置”
- 建立全景式、穿透式管理体系
全局性原则
- 关注风险外溢与系统性风险
- 强化跨区域、跨市场、跨境风险识别与应对
👥 风险管理责任主体 · 各司其职
董事会
- 承担全面风险管理的最终责任
监事会
- 承担监督责任，监督董事会和经理层履职
经理层
- 承担主要责任，建立风险管理组织架构和流程
首席风险官
- 领导风险管理部门，推动全面风险管理工作
风险管理部门
- 履行风险管理职责：识别、计量、监测、报告
业务部门/子公司
- 承担风险管理的直接责任
全体员工
- 对自身执业行为的合规性负责
⚠️ 五大核心风险类型 · 关键词速记
市场风险
- 定义：市场价格（利率、汇率、股价等）变动导致损失
- 管理工具：VaR、敏感性分析、压力测试、限额管理
信用风险
- 定义：交易对手或债务人违约
- 管理要点：信用评级、授信管理、预期信用损失计量
流动性风险
- 定义：无法以合理成本及时获得充足资金
- 管理要点：流动性覆盖率、现金流缺口、应急计划
操作风险
- 定义：内部流程/人员/系统/外部事件导致损失
- 管理要点：流程标准化、双人复核、操作风险事件库
声誉风险
- 定义：负面舆情引发客户流失、监管处罚等
- 管理要点：舆情监测、快速响应机制、声誉风险评估
其他风险
- 合规风险、信息技术风险、国别风险、战略风险
🔄 风险管理闭环流程
1. 识别 → 2. 评估/计量 → 3. 监测/预警 → 4. 应对 → 5. 报告
识别
- 全面收集信息，识别风险来源、特征和潜在影响
评估与计量
- VaR、压力测试、预期信用损失模型
监测与预警
- 逐日盯市，监控关键指标，超限实时预警
应对
- 风险回避、降低、转移、承受；资产减值、风险对冲、资本补充
报告
- 日报/月报/季报/年报及专项报告，上报管理层和董事会
🏢 子公司垂直管理 · 关键数字
垂直一体化风险管理
- 母公司对子公司实行垂直一体化风险管理
- 子公司风险负责人由母公司首席风险官考核
- 考核权重不低于50%
跨境与重点领域
- 跨境业务、场外衍生品 → 穿透式监控
- 防范风险跨区域、跨市场、跨境传递
📝 高频考点速记 · 考前必背
🏛️ 董事会：最终责任
📋 经理层：主要责任
🏢 业务部门：直接责任
🔍 监事会：监督责任
📊 子公司风控考核：≥50%
🎯 全面风险管理四原则
✔ 全覆盖 · 前瞻性 · 全局性 · 有效性
⚡ 五大风险类型关键词
✔ 市场风险 → VaR、压力测试
✔ 信用风险 → 信用评级、授信
✔ 流动性风险 → 流动性覆盖率、现金流缺口
✔ 操作风险 → 双人复核、事件库
✔ 声誉风险 → 舆情监测、快速响应
📌 风险管理闭环流程
识别 → 评估/计量 → 监测/预警 → 应对 → 报告
🔔 易混淆区分
✅ 董事会 → 最终责任 | 经理层 → 主要责任
✅ 业务部门 → 直接责任 | 全体员工 → 执业行为合规性负责
✅ 子公司风控负责人 → 母公司首席风险官考核，权重≥50%